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__Data Analysis/교육

• [금융경제] 볼린저밴드(Bollinger Bands) 투자 기법

  __Data Analysis/교육 2021. 6. 8. 23:13

  볼린저밴드 관련 지표 - 20일 이동평균선 - %b - 밴드폭(bandwidth) - MFI(+RSI) [ 코드 구현 ] 볼린저밴드¶ - 5일 이동평균선을 이용한 매수 매도 진입점 파악 - 20일 이동평균선을 이용 라이브러리 불러오기¶ import pandas as pd import numpy as np import pandas_datareader as pdr import FinanceDataReader as fdr from matplotlib import dates as mdates %matplotlib inline from pykrx import stock from xml.etree import ElementTree import warnings warnings.filterwarnings(action=..

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• [금융경제] 유가증권 - 수익률 계산

  __Data Analysis/교육 2021. 6. 8. 21:23

  - - - 유가증권 수익률 계산 라이브러리 불러오기¶ import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns from datetime import datetime, timedelta from matplotlib import font_manager, rc font_name = font_manager.FontProperties(fname="c:/Windows/Fonts/malgun.ttf").get_name() rc('font', family=font_name) plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False import warnings warnings.filterwar..

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• [금융경제] 파생상품 - 옵션(Option)

  __Data Analysis/교육 2021. 5. 31. 21:22

  ! 옵션 ! 옵션 vs 선물 ! 옵션이론가 = 내재가치 + 시간가치 ! 블랙숄즈 방정식 / 블랙숄즈 모형(Black–Scholes) : 옵션의 가치를 평가할 수 있다. 즉, 옵션의 이론가를 구할 수 있다. 다음은 수업 중 진행한 샘플 데이터. 날짜를 동일날짜로 고정하고, 기초자산의 변동된"가격"에 따른 이론가를 계산한 결과다. - 날짜는 같은 날짜라 가정했기 때문에, 잔존만기일은 통일된 값이다. - 시간의 흐름에 따른 변화가 아니며, 단순히 기초자산이 올랐을때(또는 하락) 옵션의 가치를 확인하려는 게 목적이다. 상품의 내재가치는 상품의 가격이 오를 때 따질 수 있다. 즉 행사가인 330를 넘는 순간부터 내재가치가 상승하게 된다. 시간가치는 내재가치와 반비례(내재가치 상승-> 시간가치 하락) ( '시간가치..

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• [금융경제] 파생상품 - 선물(Futures)

  __Data Analysis/교육 2021. 5. 29. 03:20

  ! 선물이란? - 파생상품의 한 종류 - 미래의 일정한 시기에(만기일) 인도인수할 것을 약속하며, 현재 시점의 가격으로 거래하는 것 ! 이론가란? 선물의 이론적인 가격 이론가 = 지수가격 * exp[(이자율-배당률)*잔존일수/250(영업일)] 선물 상품의 이론가를 산출할 수 있다. !! 수업 중 만든 api에서 '오늘'의 값을 하루씩 변경해주며 날짜가 지날때마다 잔존일수가 -1이 되어야하는데, 반영이 되지 않아서 시작일의 잔존일수가 다음날짜 계산시에 그대로 들어갔다. [해결] 인덱스 값을 '오늘'의 날짜로 즉각 반영되도록 반복문을 돌렸다. [문제] 휴일이 없는 날을 골라 sample data로 만들었다. 그러나 실제 데이터를 계산할 때, busday_count가 우리나라 공휴일을 제대로 반영하지 않을 것..

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• [금융경제] 실습2 - 환율

  __Data Analysis/교육 2021. 5. 26. 00:52

  1. 환율-다른 지표 관계 환율이 오르면, 1) 유가(원자재-광물, 곡식 등) 상승 .............. 국제정세에 따라 하락 2) 금리 : 인하 3) 주식에 영향 4) 생산물가 : 상승 (원자재 수입 후 생산,판매할 경우) 소비물가는? 2. 차트 확인 1) 유가 - 환율 Q. # 환율이 오를때 유가는 떨어지고, 환율이 내려갈때 유가가 오르는 것처럼 보인다. # 2008년 환율-유가 모두 오르나, 이후 환율 폭등-유가 폭략, 이외의 시점에서도 같은 양상. 대체로 반대로 움직인다 보면 되는가? # BUT 일반적:환율이 오를때 원자재(유가)도 오른다? 내리는 경우는 국제 정세 따라서? # (그렇다고 하기엔 너무 반대로 보이는데, 시간차?) --- 다시보니 한두블록 ..

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• [금융경제] 주가데이터 지수화(Indexing), 변동률 구하기, 주가데이터 불러오기

  __Data Analysis/교육 2021. 5. 18. 02:18

  주식 데이터를 불러오는 방법 1. yfinance 2. pykrx의 stock 3. FinanceDataReader 4. pandas_datareader의 data 아래의 글에서 자세히 설명했으니 참고해주세요! [Python] - [python] jupyter+colab | 파이썬에서 금융데이터 수집하기 [python] jupyter+colab | 파이썬에서 금융데이터 수집하기 목표 : 유가 증권 시장의 데이터를 끌어올 수 있다. 금융데이터를 수집하는 라이브러리 4가지 종류 - pykrx - FinanceDataReader - pandas_datareader - yfinance Jupyter 또는 Pycharm에서 라이브러리 설치 방법.. kkwor1d.tistory.com 아래 코드에서는 yfinanc..

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• [금융경제] 실습1 - 국채권과 금리 이상현상 확인

  __Data Analysis/교육 2021. 5. 15. 01:22

  1. 관련 데이터 수집 한국은행경제통계시스템 : http://ecos.bok.or.kr/flex/EasySearch.jsp 국채시장 : https://ktb.moef.go.kr/main.do 참고 뉴스 : https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_201910301518564398 2. 데이터 로드 및 전처리 3. 데이터 확인 / 차트 확인 TODO: - 기준금리가 인하했는데, 대출금리와 국고채 시장금리가 치솟은 부분 -> 원인 파악하기 - 추가 선정해볼만한 피쳐는? - 차트 x축 레이블이 원하는대로 출력되지 않는다.. (70건 이상이라서?) -> 기간 쪼개서 확인해보기

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